第一个例子是古玩市场的讨价还价问题。

去过古玩市场的人，通常最深刻的感受莫过于古玩的价格非常玄乎，简直让人捉摸不透。在这种市场上成交的每一笔买卖，都会给买卖双方留下一个大大的疑问。买方可能会想：“我付的价格是不是太高了，是否还有杀价的余地？”而同时卖方则会想：“我是否卖得太便宜了，如果再坚持一下也许价格还能再高一点……”当然，也可能有一些容易满足的买方或卖方会很满意所做成的交易，或者他们确实是在一笔交易中捡到大便宜或发了一点横财。不管怎样说，古玩市场是一个最容易让人怀疑、吃不准、时常后悔的交易市场。

那么为什么古玩交易会有那么多的疑问，以至于人们在这里每做一笔交易都是那么犹豫呢？古玩交易让人疑惑和不放心的根本原因，不是古玩的价格昂贵，因为事实上不是所有的古玩价格都很贵，至少大多数不会比一辆汽车贵，而是古玩的效用和价值基础与日常生活用品不同，古玩属于奢侈品而不是生活必需品，其价值主要取决于交换价值而不是使用价值，其效用和价值基础的主观程度较高，客观程度较低。因此对古玩价值的评价非常困难，而且相互之间很难了解对方的评价。对买方来说，经常是对自己想买的古玩的价值完全没有把握，根本不敢相信自己的判断，这就足以使买方犹豫不决了。而且此外，买方对卖方的进价和估价也缺乏了解，因此也无法确定什么价格是卖方愿意接受的真正最低价格，以任何价格成交都无法使他肯定自己做了一笔成功的交易。对卖方来说，同样也可能对自己所卖古玩的真实价值判断失误，卖主把价值很高的古玩作为廉价货贱卖掉的事情也是经常发生的。并且即使卖方是绝对的行家，绝不可能判断失误，也仍然可能对某些交易存在疑问，因为他很难完全清楚买方的估价和购买的迫切程度如何，他总会怀疑是否还能从对方那里获取更多的利润。

由于在古玩交易中买卖双方都对自己和对方存在很多疑问，因此难怪这种市场会显得那么不可捉摸。当然，我们不可能也没有必要研究有关古玩交易所有复杂的可能性，例如对于根本缺乏估价能力的交易者的交易行为就不必研究，因为这种交易行为随意性很大，缺乏让人信服的规律，讨论它们的价值很小。我们主要研究买卖双方都有形成自己的明确估价能力的交易。买卖双方对交易对象的估价可以不同，因为买方主要根据心理效用和预期转卖价格等形成估价，而卖方则主要依据进价和销路等形成估价，但他们必须对价值有自己明确的判断。

这意味着以一定价格完成交易后，买卖双方都清楚自己的得益（对买方是估价减价格，对卖方是价格减估价）。由于双方都无法知道对方的估价，因此相互对对方的得益都不可能完全清楚，因此这是不完全信息博弈的问题。由于古玩市场的交易一般都是卖方先开价，然后买方再还价，直至达成一个双方都接受的价格或放弃交易，因此古玩交易通常是动态博弈问题。因此，在假定买卖双方都有自己确定估价的前提下，古玩交易通常是一种不完全信息的动态博弈，也即动态贝叶斯博弈。

当然并不只有古玩交易有不完全信息动态博弈的特征，其他许多交易活动在一定程度上也有不完全信息动态博弈的特征，因为在许多或者说大多数交易活动中，交易双方对对方做成买卖的迫切程度究竟有多大都很难完全清楚。

这也就是为什么在许多市场交易中，买卖双方常常要从“漫天要价，就地还价”开始，慢慢进行讨价还价的原因，因为双方都想从这个讨价还价的过程中，获得更多关于对方估价和成交得益的信息，以便准确决策和为自己争取更大的利益。

不仅是在经济问题中有不完全信息动态博弈，在社会生活的其他许多方面也有此类博弈的例子，例如求婚问题中就有不完全信息动态博弈。